11、 用复利计算第n期终值的公式为(　)。

　　A.FV=PV×(1+i×n)

　　B.PV=FV×(1+i×n)

　　C.FV=PV×(1+i)n

　　D.PV=FV×(1+i)n

　　12、 (　)虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

　　A.参数法

　　B.历史模拟法

　　C.蒙特卡洛模拟法

　　D.算术平均法

　　13、 关于债券利率风险的描述，以下错误的是(　)。

　　A.浮动利率债券的利息在支付日根据当前市场利率重新设定

　　B.债券的价格与利率呈反向变动关系

　　C.浮动利率债券在市场利率下行的环境中具有较低的利率风险

　　D.利率风险是指利率变动引起债券价格波动的风险

　　14、 申请QDII资格的证券公司，净资本不低于(　)亿元人民币。

　　A.5

　　B.6

　　C.8

　　D.4

　　15、 关于大宗商品投资，说法错误的是(　)。

　　A.大宗商品基本上可以分为能源类、基础原材料类、贵金属类和农产品四类

　　B.大宗商品是指具有实体，不可进入流通领域，可在零售环节进行销售的商品

　　C.大宗商品具有同质化、可交易等特征，供需和交易量都非常大

　　D.购买大宗商品是最直接也是最简明的大宗商品投资方式

　　16、 目前，托管资产的场内资金清算主要采用两种模式，包括(　)和(　)。

　　A.托管人结算模式;券商结算模式

　　B.共同对手结算模式;逐笔清算模式

　　C.货银对付模式;净额交收模式

　　D.净额交收模式;全额交收模式

　　17、 市场风险管理的主要措施不包括(　)。

　　A.密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险

　　B.密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险

　　C.关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量

　　D.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理

　　18、 (　)是指一方主管机构未经他方主管机构的请求，将其所取得与他方主管机构有关的信息，主动提供给他方主管机构。

　　A.自发性协助

　　B.相互提供信息

　　C.自发性监管

　　D.自律监管

　　19、 收益率曲线的三种类型不包括(　)。

　　A.正收益曲线

　　B.反转收益曲线

　　C.水平收益曲线

　　D.负收益曲线

　　20、 (　)近似于看涨期权，行权时其持有人可按照约定的价格购买约定数量的标的资产。

　　A.美式权证

　　B.认购权证

　　C.认沽权证

　　D.欧式权证

　　参考答案

　　1-5 CCCAD

　　6-10 ADBAA

　　11-15 CCCCB

　　16-20 ADADB

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