1. 我国第一只试点债券型QDII基金是在哪一年发行的(　　)。

　　A. 2009

　　B. 2008

　　C. 2006

　　D. 2007

　　[答案]C

　　[难度]一般

　　[解析]下册P234,2006年11月2日，中国第一只试点债券型QDII基金——华安国际配置基金发行。

　　2. 在实际操作中，基金经理制定的交易指令不包括(　　)。

　　A. 交易价格

　　B. 交易种类

　　C. 交易频率

　　D. 买卖方向

　　[答案]C

　　[难度]一般

　　[解析]上册P314，基金经理制定的交易指令包括：交易种类、买卖方向、交易价格和交易时间，所以ABD正确，C错误。

　　3. 债券基金信用风险的监控指标包括(　　)。

　　Ⅰ.债券基金所持债券的平均信用等级

　　Ⅱ.各信用等级债券所占比例

　　Ⅲ.风险价值(VaR)

　　A. Ⅰ，Ⅲ

　　B. Ⅰ，Ⅱ

　　C. Ⅱ，Ⅲ

　　D. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

　　[答案]B

　　[难度]一般

　　[解析]上册P341，债券基金信用风险的监控指标包括债券基金所持债券的平均信用等级和各信用等级债券所占比例，所以B正确。

　　4. 关于β系数，以下表述错误的是(　　)。

　　A. β系数是对放弃即期消费的补偿

　　B. 反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

　　C. β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小

　　D. β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

　　[答案]A

　　[难度]一般

　　[解析]上册P336，β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性;可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小;β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强，所以BCD正确。无风险利率是对放弃即期消费的补偿，所以A错误。

　　5. 投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券，下列4种不同相关系数的证券可供选择，哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高?( )。

　　A. -0.25

　　B. -0.75

　　C. 0

　　D. 1

　　[答案]B

　　[难度]一般

　　[解析]上册162页，相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。0<相关系数<1,说明两种证券之间正相关的关系，组合中加入这类证券不能分散风险。-1<相关系数<1时，说明两种证券直接是负相关的关系，组合中加入这类证券可以分散风险，并且相关系数越小，风险分散效果越好。

　　6. 业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于(　　)。

　　Ⅰ.资产配置

　　Ⅱ.行业与证券选择

　　Ⅲ.交叉效应

　　A. Ⅰ，Ⅱ

　　B. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

　　C. Ⅰ，Ⅲ

　　D. Ⅱ，Ⅲ

　　[答案]B

　　[难度]一般

　　[解析]上册P355，差异归因于资产配置、行业与证券选择、交叉效应，所以B正确。

　　7. 关于利率风险，以下表述正确的是(　　)。

　　A. 利率风险不具备隐蔽性

　　B. 利率风险属于信用风险

　　C. 利率变动与央行货币政策、通货膨胀预期无关

　　D. 利率风险是指因利率变化而产生的基金价值的不确定性

　　[答案]D

　　[难度]一般

　　[解析]上册P333，利率风险具备隐蔽性;利率变动主要受央行货币政策、通货膨胀预期、经济周期的影响，所以AC错误;利率风险不属于信用风险，B错误;利率风险是指因利率变化而产生的基金价值的不确定性，D正确。

　　8. 投资政策说明书的内容不包括(　　)。

　　A. 确定收益

　　B. 投资回报率目标

　　C. 投资决策流程

　　D. 业绩比较基准

　　[答案]A

　　[难度]一般

　　[解析]上册P283，投资政策说明书的内容包括投资回报率目标、投资范围、投资限制(包括期限、流动性、合规等)、业绩比较基准，所以BCD正确，A错误。

　　9. 某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3，以下表述错误的是(　　)。

　　A. 该基金对市场变化的敏感度不高

　　B. 该基金的净值变动幅度比市场大

　　C. 该基金的净值变动方向与市场一致

　　D. 当市场上涨1%时，该基金净值上涨幅度为1.3%

　　[答案]A

　　[难度]一般

　　[解析]上册P336，该基金贝塔系数大于1 ，所以该基金的价格变动幅度比市场更大，即对市场变化的敏感度较高，A错误。

　　10. 上海证券交易所大宗交易的交易确认时间为(　　)。

　　A. 13:00-15:00

　　B. 13:30-15:00

　　C. 15:00-15:30

　　D. 13:00-15:30

　　[答案]C

　　[难度]一般

　　[解析]下册P44，上海证券交易所大宗交易的交易确认时间为15:00-15:30。

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