第九章 投资风险管理

　　1.以下不会影响利率变动的是()。

　　A.国际收支

　　B.通货膨胀预期

　　C.中央银行的货币政策

　　D.经济周期

　　答案：A

　　2.事前和事后风险指标的区别在于()。

　　A.事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况，而事后指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况

　　B.事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况，而事前指标则通常用来衡量组合在将来的表现和风险情况

　　C.事前指标比事后指标更准确

　　D.事后指标比事前指标更准确

　　答案：B

　　3.已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3%、2%、-3%、4%、3%，市场无风险收益率恒定为：3%。那么该基金下行标准差最接近()。

　　A.3.60%

　　B.2.56%

　　C.6.08%

　　D.5.06%

　　答案：C

　　4.已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.8，市场的标准差为0.3，则该投资组合β值为()。

　　A.1.6

　　B.1.5

　　C.1.4

　　D.1

　　答案：A

　　5.下列不属于市场风险的是()。

　　A.汇率风险

　　B.流动性风险

　　C.政策风险

　　D.购买力风险

　　答案：B

　　6.下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是()。

　　Ⅰ.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范围内

　　Ⅱ.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度

　　Ⅲ.主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同

　　Ⅳ.指数基金的跟踪误差较低

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：B

　　7.在下行标准差计算中，目标收益率可以是()。

　　Ⅰ.风险收益率

　　Ⅱ.无风险收益率

　　Ⅲ.自定义目标收益率

　　Ⅳ.区间平均收益率

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

　　8.关于债券基金的利率风险，下列说法正确的是()。

　　Ⅰ.债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动

　　Ⅱ.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低

　　Ⅲ.当市场利率降低时，债券的价格通常会上升

　　Ⅳ.当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：C

　　9.关于风险价值计算方法，以下说法正确的是()。

　　Ⅰ.参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设

　　Ⅱ.历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布

　　Ⅲ.历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值

　　Ⅳ.蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：C

　　10.最大回撤不是测量投资组合在指定区间中()的回撤。

　　Ⅰ.最高点到最低点

　　Ⅱ.最低点到中点

　　Ⅲ.中点到最高点

　　Ⅳ.起点到终点

　　A.Ⅰ

　　B.Ⅰ、Ⅱ

　　C.Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

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