(三)2003年新巴塞尔资本协议
在新巴塞尔资本协议中,最引人注目的是该协议推出的最低资本要求、监管当局的监督检查以及市场约束的内容,被称为巴塞尔协议的“三大支柱”。
1.最低资本要求:
巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想,将资本金要求视为最重要的支柱,新协议的资本要求已经发生了重大变化:
(1)对风险范畴的进一步拓展。
当前信用风险仍然是银行经营中面临的主要风险,但是委员会也注意到市场风险和操作风险的影响和破坏力。
(2)计量方法的改进。
(3)鼓励使用内部模型。
(4)资本约束范围的扩大。
2.监管当局的监督检查
监管当局担三大职责:
(1)全面监管银行资本充足状况;
(2)培育银行的内部信用评估系统;
(3)加快制度化进程。
3.市场约束
新协议强调以市场力量来约束银行。
(1)富有成效的市场奖惩机制可以迫使银行有效而合理的分配资金,从而可以促使银行保持充足的资本水平。
(2)为了确保市场约束的有效实施,必须要求银行建立信息披露制度。新协议规定,银行在一年内至少披露一次财务状况、重大业务活动以及风险管理状况。
为提高资本监管水平,我国已对现行的资本规定进行了修改,将新协议第二和第三支柱的内容包括在内。
【例题15:2006年2007年单选题】下列各项中,不属于2003年《新巴塞尔资本协议》中“三大支柱”的是( )。
A.最低资本要求
B.市场约束
C.综合监管
D.监管当局的监督检查
【答案】C
(四)2010年巴塞尔协议Ⅲ
内容 |
具体规定 |
强化资本充足率监管标准 |
资本监管在巴塞尔委员会监管框架中长期占据主导地位,也是本论金融监管改革的核心。 1、三个最低资本充足率监管标准 (1)普通股充足率为4.5% (2)一级资本充足率为6% (3)总资本充足率为8% 2、两个超额资本要求 (1)留存超额资本,用于吸收严重经济和金融衰退给银行体系带来的损失,由普通股构成,最低要求为2.5%。 (2)反周期超额资本,要求银行在信贷高速扩张时期积累充足的经济资源,最低要求为0-2.5%。 待新标准实施后,正常情况下,商业银行的普通股、一级资本和总资本充足率应分别达到7%、8.5%和10.5%。 |
引入杠杆率监管标准 |
自2011年初按照3%的标准(一级资本/总资产)开始监控杠杆率的变化,2013年初开始进入过渡期,2018年正式纳入第一支柱框架 |
建立流动性风险量化监管标准 |
1、流动性覆盖率:用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况,目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性。 2、净稳定融资比率:用于度量中长期内银行解决资金错配的能力,它覆盖整个资产负债表,目的是激励银行尽量使用稳定的资金来源。 |
确定新监管标准的实施过渡期 |
设立为期8年的过渡期 |
(五)巴塞尔协议在我国的实施
【例题16:2011年多选题】2010年巴塞尔协议Ⅲ的主要内容有()。
A.强化资本充足率监管标准
B.引入杠杆率监管标准
C.建立流动性风险量化监管标准
D.确定新监管标准的实施过渡期
E.废除2003年新巴塞尔资本协议的三大新增内容
【答案】ABCD
【例题17:2012年单选题】2010年“巴赛尔协议Ⅲ”强化了银行资本充足率监管标准,待新标准实施后,商业银行总资本充足率应达到()。
A.10.5%
B.4.5%
C.6%
D.8%
【答案】A
【本章主要考点总结】
1、 金融风险的基本特征及类型
2、 金融危机的类型
3、 金融监管的一般性理论
4、 金融监管体制的分类
5、 我国金融监管体制的特点
6、 1988年巴塞尔报告的主要内容
7、 新巴塞尔资本协议的三大支柱
8、 2010年巴塞尔协议Ⅲ的内容
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