(三)信用风险的管理

　　1、机制管理

　　审贷分离机制、授权管理机制、额度管理机制

　　2、过程管理

　　(1)事前管理(掌握)——贷款的审查与决策阶段的管理

　　事前管理商业银行审查的核心是借款人的信用状况;决策的核心是贷与不贷，以什么利率贷。

　　分析借款人信用状况，商业银行可用独立评级机构对借款人的信用评级结果，也可以自己对贷款人进行信用分析。——“5C”“3C”方法。

　　“3C”分析是分析借款人的现金流、管理和事业连续性。

　　(2)事中管理(大纲不作要求)

　　此阶段商业银行关注的重点是贷款不要被挪用、贷款是否被有效使用、跟踪借款人信用状况的变化、出现异常及时采取应对措施。

　　(3)事后管理(掌握)

　　——商业银行在贷款完全收回后的管理。

　　回顾与反思贷款过程中的经验教训，填补加强制度中的空白点和薄弱环节。

　　(四)市场风险管理

　　1、利率风险的管理(掌握)

　　利率管理的方法：

　　(1)选择有利的利率，发放贷款的话，利率上升选择浮动利率;利率下降时选择固定利率。借款时相反。

　　(2)调整借贷期限——提前收回或提前偿债

　　(3)缺口管理

　　即利率敏感性资产减去敏感性负债的缺口，预测利率上升时将缺口调为正值;预测利率下降将缺口调为负值。

　　(4)持续期管理

　　持续期是固定收入金融工具(债券)现金流的加权平均时间，也可以理解为金融工具各期现金流抵补最初投入的加权平均时间。

　　持续期缺口=利率性资产持续期-利率性负债持续期

　　利率上升时，应将持续期缺口调为负值(以现在低利率借长期负债，降低资金成本);利率下降时，应将持续期缺口调为正值。

　　(5)利用利率衍生产品交易

　　通过利率期货交易或利率期权交易进行套期保值。