考点四　金融风险管理的流程

　　金融风险管理包括六个步骤：风险识别、风险评估、风险分类、风险控制、风险监控、风险报告：

　　风险评估的内容包括估计经济损失发生的频率和测算经济损失的严重程度。

　　1.信用风险的评估方法主要有：Zeta法、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CreditPortfo1ioView麦肯锡模型。

　　2.市场风险的评估方法主要有：风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析法。

　　3.操作风险的评估方法主要有：初级计量法(包括基本指标法和标准化法)和高级计量法(包括内部测量法和损失分布法)。

　　【例8·单选题】基本指标法主要用于(　　)的评估。

　　A.操作风险

　　B.市场风险

　　C.汇率风险

　　D.投资风险

　　【答案】A

　　【解析】本题考查风险评估的方法。操作风险的评估方法主要有：基本指标法、标准化法、内部测量法和损失分布法。

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