2007年经济师考试中级金融历年试题及模拟题

第十一章  金融风险与金融监管
一、知识点归纳
了解、熟悉和掌握金融风险和金融监管的基本内容。
二、历年试题
（一）2004
单选
49．金融风险是指金融机构在货币资金的借贷和经营过程中，由于各种不确定性因素的影响，
  使得(  D  )发生偏差，从而发生损失的可能性。
  A．预期利率和实际利率    B．预期风险和实际风险
  c．预期投入和实际投人    D．预期收益和实际收益
50．根据规定，商业银行对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过商业银行资本净额的( B )。
  A．10％    B．15％
  c．20％    D．50%
51．我国银行法规定，设立商业银行的注册资本最低限额为(  A  )人民币。
  A．10亿元    B．20亿元
  C．50亿元    D．100亿元
52．下列属于银行附属资本的是(  A  )。
  A．长期次级债    B．资本公积
  c．盈余公积    D．未分配利润
多选
7 7．在分业经营、分业监管体制下，对于金融机构的经营有严格的限制，主要包括(  CDE  )。
    A．禁止商业银行从事投资业务   
    B．禁止商业银行从事代理保险业务
    C．“禁止商业银行从事投资银行业务 
    D．禁止证券经营机构吸收公众存款和发放贷款
    E．银行、证券等金融机构的高管人员不得相互兼任
78．银行监管当局的监管内容包括(  BDE  )。
  A．市场范围监管    B市场准人监管
  c．市场价格监管    D．市场运营监管
  E．市场退出监管

（二）2005
单选
49.在市场经济条件下，金融机构承担全部风险和亏损的保证是（A　）。
A.资本 　　　　　　　　　B.资产
C.负债　　　　　　　　　　 D.存款
50.根据国际通行的贷款五级分类，属于不良贷款的是（　C）。
A.次级、关注、损失贷款　　　　　　　　B.关注、损失贷款
C.次级、可疑、损失贷款　　　　　　　　 D.关注、可疑贷款
 51.存款保险制度的目的是为了保护（B　）的利益。
A.银行 　　　　　　　　B.存款人
C.国家 　　　　　　　　D.投资者
52.下列各项中，属于金融风险基本特征的是（A　）。
A.隐蔽性　　　　　　　　　B.确定性
C.不相关性　　　　　　　　 D.主观性
53.按照规定，我国商业银行流动性资产期末余额与流动性负债期末余额之比不得低于（B　）。
A.20%　　　　　　　　　B.25%
C.30% 　　　　　　　　　D.50%
多选
77.银行监管的内容主要包括（　CDE）监管。
A.市场准则　　　　　　　　　　　B.市场竞争
C.市场运营 　　　　　　　　　　　D.市场准入
E.市场退出
78.国际上通行的“骆驼评级制度”的玉要内容包括（　ABDE）。
A.资本充足率 　　　　　　　　　　　B.资产质量
C.负债质量 　　　　　　　　　　　　D.盈利水平
E.流动性

案例分析（三）
某商业银行年未的有关资本情况如下：（单位：亿元）
实收资本　　　　　　1600　　　　　资本公积　　　　500
盈余公积　　　　　　　300　　　　　未分配利润　　　200
贷款损失一般准备　　　600　　　　　投资风险准备　　300
该银行发行的五年期以上的长期金融债券　　　　　　　　600
在非银行金融机构中的投资　　　　　　　　　　　　　　100
非自用不动产　　　　　400　　　　加权风险资产　　　60000
根据我国银行监管规定以及上述材料回答下列问题：
91.该银行的核心资本是（　B）亿元。
A.2100　　　　　　　　B.2600
C.3200 　　　　　　　　D.4100
92.该银行的附属资本是（　B）亿元。
A.500　　　　　　　　　B.1500
C.2000　　　　　　　　　 D.2500
93.该银行的资本净额是（　A）亿元。
A.3600　　　　　　　B.3800
C.4100 　　　　　　　D.4600
94.该银行的资本充足率为（B　）。
A.4%　　　　　　　　　　　　B.6%
C.8%　　　　　　　　　　　　 D.10%
95.针对该银行的资本充足率状况，监管当局应对该银行提出（　ABD）。
A.增补资本　　　　　　　　　B.削减投资
C.削减资本　　　　　　　　　　D.削减债务

2006
单选
51.作为监管当局分析银行机构经营稳健性和安全性的一种方式，非现场监督的资料收集的基础是单个银行的（D）。
A.具体事件
B.问题反映
C.单一报表
D.合并报表
52.为承担可能的风险和亏损，设立金融机构的首要条件之一是必须保证一定数量的（A　）。
A.注册资本
B.固定资产
C.银行存款
D.抵押物
53.银行的流动性不足通常源于（　D）。
A.资产大于负债
B.资产小于负债
C.债务人的违约
D.资产负债期限结构匹配不合理
多选
77.处置倒闭银行的措施主要有（　AC）。
A.，收购或兼并
B.中央银行救助
C.依法清算
D.同业救助
E.政府救助
78.金融风险控制和处置的方法一般分为（　BD）。
A.比较法
B.控制法
C.评估法
D.财务法
E.排除法.
习题11
一、单项选择题
1．银行承受的国家风险实质是（C）。 
A.信用风险     B.市场风险     C.违约风险      D.法律风险
2.监管被看成是政府用来改善资源配置和收入分配手段的管制理论是（B）。 
A.特殊利益论   B.公共利益论   C.社会选择论    D.经济监管论
3.社会选择论解释政府管制的角度是（D）。 
A.社会选择     B.社会经济     C.社会成本      D.公共选择
4.对银行没有实行分业监管体制的国家是（C）。 
A.美国         B.英国         C.德国          D.法国
5.注册资本是（B）。 
A.核心资本     B.实缴资本      C.附属资本     D．净资本额
6.股份银行的最高权利属于（D）。 
A.董事会       B.经理          C.董事长       D.股东大会
7.资本充足性是（D）。 
A.可使用资本与资本总额的比例       B.可使用资本与风险资本的比例 
C.核心资本与资本的比例             D.资本与风险资产的比例
8.衡量银行机构资本安全的尺度是（C）。 
A.净资本       B.核心资本      C.资本充足性   D.风险资产
9.我国银行机构的资本充足率最低为（C）。
A.4%          B．6％          C．8％        D. 10%
10.某国内商业银行各项贷款期末余额为1 000万元人民币，如果要达到资产安全性的指标，则其不良贷款（B）。
A.少于1000万元人民币           B.少于50万元人民币 
C.少于200万元人民币            D.少于150万元人民币
11．国内资产流动性指标（A）。 
A.不低于25%                  B.不低于30% 
C.不低于50%                  D.不低于75%
12.监管当局对单个银行在并表的基础上收集资料、分析银行机构经营稳健性和安全性的监管方法是（C）。 
A.现场检查      B.并表监管      C.非现场监测      D.实证监管
13.1988年7月的《巴塞尔报告》规定以本国货币定值，并以此通货对中央政府和中央银行融通资金的债权的风险资产权数为（A）。
A.0%            B．20%        C．50%           D.100%
14.（  A ）确认了国际银行监管的基本标准
 A.《巴塞尔协议》     B.《巴塞尔报告》   C.《巴塞尔建议》    D.《核心原则》

二、多项选择题
1.金融风险特征包括（AB）。
    A.相关性          B.传染性         C.客观性         D.确定性
2.以下国家中，实行混业经营、集中监管体制的是（BD）。
A.美国       B.德国        C.日本      D.瑞士       E.法国
3．美国金融业目前的经营和监管体制属于（  AB ）。
A.混业经营        B.分业监管        C.分业经营  D.集中监管
4.银行的市场准入监管涵盖的环节为（BCDE）。 
A.审批资本安全性      B.审批注册机构      C．审批注册资本
D.审批高级管理人员的任职资格              E.审批业务范围
5．.国际通行的划分的五类贷款中，不良贷款是（CDE）。 
A.正常贷款        B.关注贷款        C.次级贷款 
D.可疑贷款        E.损失贷款
6.银行监管的基本方法是（BCD）。
A.集中监管        B.非现场监督      C.并表监管 
D.现场检查        E.分业监管
7．对银行进行综合评级时，重要标准为（ACD）。
A.风险程度        B．经营状况       C．资产质量
D．盈利状况       E.市场风险
8．证券公司面临的风险主要是（BD）。
A.信用风险       B.流动性风险      C.操作风险     D.市场风险