三、案例分析题(共20题，每题2分。由单选和多选组成。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

　　81参考答案：C

　　参考解析：

　　C单个证券风险和收益的关系可以写为：E(ri)= rf+[E(rM)-rf]βi因此A股票的预期收益率=4%+(8%-4%)x1.5=10%。

　　82参考答案：B

　　参考解析：

　　由于组合的β系数则是个别股票的β系数的加权平均数，其权数都等于各种证券在投资组合中的比例。则甲种投资组合的β=20% x 1.5+30% x 1.0+50% x 0.5=0.85。

　　83参考答案：C

　　参考解析：

　　乙种投资组合的β=50%×1.5+30%X 1.0+20%×0.5=1.15，其预期收益率=4%+(8%-4%)×1.15=8.6%。

　　84参考答案：A,B

　　参考解析：

　　资产风险分为两类：一类为系统风险，是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它在场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险;另一类是非系统风险，是包括公司财务风险、经营风险等在内的特有风险。它可由不同的资产组合予以降低或消除，属于可分散风险。因此AB属于不能够通过改变投资组合来降低的风险。

　　85参考答案：A

　　参考解析：

　　单个证券的预期收益率水平应取决于其与市场组合的协方差。

　　86参考答案：B

　　参考解析：

　　一级资本充足率=(一级资本一对应资本扣减项)÷风险加权资产x100%，因此该银行的一级资本充足率=(30+7+5+10+10+8)÷1400×100%=5%。

　　87参考答案：B

　　参考解析：

　　根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，最低核心一级资本充足率达到5%，该银行核心一级资本充足率=(核心一级资本一对应资本扣减项)÷风险加权资产×100%=(30+5+10+10+8)÷1 400×100%=4.5%，低于5%，因此核心一级资本要增加到70亿元，因此需要补充7亿元。

　　88参考答案：D

　　参考解析：

　　根据我国银行业的实际情况，《资本办法》设定了6年的资本充足率达标过渡期，我国商业银行应于2018年底前全面达到相关资本监管要求。

　　89参考答案：A,D

　　参考解析：

　　一级资本中包括普通股和优先股，而贷款及二级资本与一级资本无关，因此BC错误。为了提高一级资本充足率水平，商业银行可以发行普通股和优先股股票，AD正确。

　　90参考答案：D

　　参考解析：

　　根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，核心一级资本充足率为5%。

　　假设某国2000年的各项经济指标如下：国民生产总值4 780亿美元;年底未清偿外债余额为580亿美元，其中大约有60%的债务从美国借入，并且短期外债达到65%;当年货物服务出口总额为700亿美元;当年外债还本付息总额为350亿美元.

　　91参考答案：D

　　参考解析：

　　外债是指在我国境内的机关、团体、企业、事业单位、金融机构或其他机构对我国境外的国际金融组织、外国政府、金融机构、企业或其他机构用外国货币承担的具有契约性偿还义务的债务。根据定义，选项D不属于外债。

　　92参考答案：C

　　参考解析：

　　负债率即当年未清偿外债余额与当年国民生产总值的比率，本题中负债率=580÷4780=12.1%。

　　93参考答案：B

　　参考解析：

　　债务率即当年未清偿外债余额与当年货物服务出口总额的比率，本题中债务率=580÷700=82.9%。

　　94参考答案：B

　　参考解析：

　　国际通行的债务率的警戒线是100%，并未超过。

　　95参考答案：A,C

　　参考解析：

　　该国的短期外债占比过高，同时债务大多集中于美国，因此应加强外债的期限和国别的管理。

　　96参考答案：B

　　参考解析：

　　该国的国际收支的总体状况应该综合考虑经常账户和资本账户的状况，680-570=110(亿美元)，即顺差110亿美元。

　　97参考答案：B,C

　　参考解析：

　　当出现国际收支顺差时，应采用松的货币政策、松的财政政策以及使本币法定升值的汇率政策。

　　98参考答案：C

　　参考解析：

　　负债率即当年未清偿外债余额与当年国民生产总值的比率，本题中负债率=460÷3 620=12.7%。

　　99参考答案：B

　　参考解析：

　　负债率国际通行警戒线是20%，并未超过。

　　100参考答案：A

　　参考解析：

　　外债结构的优化具体包括六个方面：外债种类结构的优化、期限结构的优化、利率结构的优化、币种结构的优化、国别结构的优化以及投向结构的优化。本题中短期外债占比过高，应该加强外债期限结构的优化。

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