4 1、 商业银行的缺口管理属于 (　　)管理。

　　A 、 信用风险

　　B 、 汇率风险

　　C 、 利率风险

　　D 、 操作风险

　　答案： A

　　解析： 本题考查利率风险管理的方法。利率风险的管理方法有：选择有利的利率、调整借贷期限、缺口管理、久期管理、利用利率衍生产品交易。

　　42、2003年11月20 日，某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券，他担心市场利率在未来6个月内将剧烈波动，因此他希望卖空2004年6月到期的长期国债期货合约，该合约目前市价为94.1875美元，该合约规模为10万美元面值的长期国债，因此每份合约价值94 187.50美元。假设需保值的债券平均久期为8年，长期国债期货合约的平均久期为10.3年。则为进行套期保值，他应卖空的期货合约数为 (　　)份。

　　A 、 150

　　B 、 165

　　C 、 135

　　D 、 120

　　答案： B

　　解析：

　　43、 降低存款准备金比率，就可以改变货币乘数， (　　)。

　　A 、 提高商业银行的信用扩张能力，起到收缩货币供应量的效果

　　B 、 限制商业银行的信用扩张能力，起到收缩货币供应量的效果

　　C 、 降低商业银行的信用扩张能力，起到扩张货币供应量的效果

　　D 、 提高商业银行的信用扩张能力，起到扩张货币供应量的效果

　　答案： D

　　解析： 本题考查降低存款准备金率对货币供应量的影响。降低存款准备金比率，就可以改变货币乘数，提高商业银行的信用扩张能力，起到扩张货币供应量的效果。

　　44、 一般来说，流动性差的债权工具的特点是 (　　)。

　　A 、 风险相对较大、利率相对较高

　　B 、 风险相对较大、利率相对较低

　　C 、 风险相对较小、利率相对较高

　　D 、 风险相对较小、利率相对较低

　　答案： A

　　解析： 本题考查债权工具的特点。流动性与风险性成反比，流动性越差，风险性越大;流动性与收益性成反比，流动性越差，所要求的收益回报会越高，所以利率相对较高。

　　45、 我国的上海银行间同业拆放利率(Shibor)是由信用等级较高的数家银行组成报价团确定的一个算数平均利率，其确定依据是报价行 (　　)。

　　A 、 报出的回购协议利率

　　B 、 持有的国库券收益率

　　C 、 报出的人民币同业拆出利率

　　D 、 报出的外币存款利率

　　答案： C

　　解析： 本题考查我国的上海银行间同业拆放利率(Shibor)的相关知识。2007年1月4 日，上海银行间同业拆放利率(简称Shibor)开始正式运行，Shibor被称为中国的1ibor，是由信用等级较高的数家银行组成报价团，自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。

　　46、 以下不属于证券经纪业务基本要素的是 (　　)。

　　A 、 证券经纪商

　　B 、 证券交易的标的物

　　C 、 委托人

　　D 、 证券交易方式

　　答案： D

　　解析： 本题考查证券经纪业务的基本要素。证券经纪业务的基本要素包括委托人、证券经纪商、证券交易场所、证券交易的标的物。

　　47、 .弗里德曼认为，货币政策的传导变量应为 (　　)。

　　A 、 基础货币

　　B 、 超额储备

　　C 、 货币供应量

　　D 、 利率

　　答案： C

　　解析： 本题考查弗里德曼货币政策的内容。弗里德曼认为，货币政策的传导变量应为货币供应量。

　　48、 根据利率的风险结构理论，各种债券工具的流动性之所以不同，是因为在价格一定的情况下，它们的 (　　)不同。

　　A 、 实际利率

　　B 、 变现所需时间

　　C 、 名义利率

　　D 、 交易方式

　　答案： B

　　解析： 本题考查利率的风险结构。各种债券工具由于交易费用、偿还期限、是否可转换等条件的不同，变现所需要的时间或成本也不同，流动性就不同。

　　49、 根据运作方式的不同，可以将基金分为 (　　)。

　　A 、 契约型基金、公司型基金

　　B 、 封闭式基金、开放式基金

　　C 、 公募基金和私募基金

　　D 、 股票基金、债券基金、货币市场基金

　　答案： B

　　解析： 本题考查基金的类型。根据运作方式的不同，可以将基金分为封闭式基金、开放式基金。

　　50、 在我国，负责1年期以上的中长期外债管理的是 (　　)。

　　A 、 商务部

　　B 、 全国人大常委会

　　C 、 国家发改委

　　D 、 国家外汇管理局

　　答案： C

　　解析： 本题考查我国的外债管理制度。财政部是政府外债的统一管理部门，国家发改委负责1年期以上的中长期外债的管理，国家外汇管理局负责1年期以内(含1年)的短期外债管理。

　　51、 拨备覆盖率为贷款损失准备与不良贷款余额之比，其基本标准是 (　　)。

　　A 、 25%

　　B 、 75%

　　C 、 100%

　　D 、 150%

　　答案： D

　　解析： 本题考查银行业资产安全性监管指标。拨备覆盖率为贷款损失准备与不良贷款余额之比，其基本标准是150%。

　　52、 下列业务中，不属于商业银行中间业务的是 (　　)。

　　A 、 理财业务

　　B 、 咨询顾问

　　C 、 存放同业

　　D 、 支付结算

　　答案： C

　　解析： 本题考查商业银行的中间业务经营。中间业务是指不构成银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务，包括收取服务费或代客买卖差价的理财业务、咨询顾问、基金和债券的代理买卖、代客买卖资金产品、代理收费、托管、支付结算等业务。所以，不属于商业银行中间业务的是选项C存放同业。

　　53、 再贴现政策的缺点是 (　)。

　　A 、 在调节货币供应总量的同时又调节了信贷结构

　　B 、 政策效果很大程度受超额准备金的影响

　　C 、 从政策实施到影响最终目标，时滞较长

　　D 、 主动权在商业银行，而不在中央银行

　　答案： B

　　解析： 本题考查再贴现政策的缺点。再贴现政策的缺点是主动权在商业银行，而不在中央银行。

　　54、 根据我国 《商业银行流动性风险管理办法(试行) 》，商业银行的存贷比应当不高于 (　　)。

　　A 、 25%

　　B 、 50%

　　C 、 75%

　　D 、 100%

　　答案： C

　　解析： 本题考查流动适度性。根据我国 《商业银行流动性风险管理办法(试行)》，流动性风险指标包括流动性覆盖率、存贷比和流动性比例。商业银行流动性覆盖率应当不低于100%，存贷比应当不高于75%，流动性比例应当不低于25%。

　　55、 某投资人存入银行1000元，一年期利率是4% ，每半年结算一次利息，按复利计算，则这笔存款一年后所得利息是 (　　)元。

　　A 、 40.2

　　B 、 40.4

　　C 、 80.3

　　D 、 81.6

　　答案： B

　　解析： 本题考查复利计算的公式。半年利率=4%÷2=2%，一年后利息=1000×(1+2%)2-1000=40.4(元)

　　56、 根据中国银行业监督管理委员会2011年7月发布的 《商业银行公司治理指引》，良好的商业银行公司治理内容不包括 (　　)。

　　A 、 健全的组织架构

　　B 、 较快的发展速度

　　C 、 清晰的职责边界

　　D 、 有效的风险管理

　　答案： B

　　解析： 本题考查商业银行公司治理的内容。良好的公司治理应包括：健全的组织架构，清晰的职责边界，科学的发展战略、价值准则与良好的社会责任，有效的风险管理与内部控制，合理的激励约束机制，完善的信息披露制度。

　　57、 金融机构所持流动资金不能正常履行业已存在的对外支付义务，导致违约或信誉下降，从而蒙受财务损失的风险属于 (　　)。

　　A 、 流动性风险

　　B 、 汇率风险

　　C 、 信用风险

　　D 、 交易风险

　　答案： A

　　解析： 本题考查考生对流动性风险的理解。金融机构所持流动资金不能正常履行业已存在的对外支付义务，导致违约或信誉下降，从而蒙受财务损失的风险属于流动性风险。

　　58、 商业银行应当在最低资本要求的基础上计提储备资本，储备资本要求为风险加权资产的 (　　)。

　　A 、 2%

　　B 、 2.5%

　　C 、 4%

　　D 、 6%

　　答案： B

　　解析： 本题考查商业银行资本充足率的要求。商业银行应当在最低资本要求的基础上计提储备资本，储备资本要求为风险加权资产的2.5%。

　　59、 凯恩斯把货币供给量的增加并未带来利率的相应降低，而只是引起人们手持现金增加的现象叫 (　　)。

　　A 、 资产泡沫

　　B 、 货币紧缩

　　C 、 流动性陷阱

　　D 、 货币膨胀

　　答案： C

　　解析： 本题考查流动性陷阱的概念。凯恩斯把货币供给量的增加并未带来利率的相应降低，而只是引起人们手持现金增加的现象叫流动性陷阱。

　　60、 在商业银行资产负债管理方法中，用来衡量银行资产与负债之间重定价期限和现金流量到期期限匹配情况的方法是 (　　)分析法。

　　A 、 敞口限额

　　B 、 久期

　　C 、 情景模拟

　　D 、 缺口

　　答案： D

　　解析： 本题考查商业银行资产负债管理的方法。目前，国际银行业较为通行的资产负债管理方法主要包括缺口分析、久期分析、外汇敞口与敏感性分析三种基础管理方法，以及情景模拟和流动性压力测试两种前瞻性动态管理方法。其中，缺口分析是商业银行衡量资产与负债之间重定价期限和现金流量到期期限匹配情况的一种方法，主要用于利率敏感性缺口和流动性期限缺口分析。所以，答案选D。

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