三案例分析(小题,20共分)40.0

　　第1题

　　2007年以来，中国经济出现较明显的通货膨胀现象，国内居民消费价格指数居高不下，为此，中国人民银行采取了一系列货币政策措施予以应对。

　　根据以上资料，回答下列问题：

　　中国人民银行可采取的政策措施有( )。

　　A.上调利率

　　B.上调存款准备金率

　　C.上调再贴现率

　　D.在公开市场上买人有价证券

　　【正确答案】：A,B,C

　　【本题分数】：2.0分

　　【答案解析】

　　治理通货膨胀的对策包括紧缩的财政政策和紧缩的货币政策，其中紧缩性的货币政策主要有以下措施：①提高法定存款准备金率;②提高再贴现率;③公开市场卖出业务;④直接提高利率。

　　第2题

　　下列人民银行采取的措施中属于运用直接信用控制的货币政策工具是( )。

　　A.流动性比率

　　B.道义劝告

　　C.窗口指导

　　D.不动产信用控制

　　【正确答案】：A

　　【本题分数】：2.0分

　　【答案解析】

　　直接信用控制的货币政策工具有：①贷款限额;②利率限制;③流动性比率;④直接干预。

　　第3题

　　存款准备金率作为一种货币政策工具，其缺点是( )。

　　A.作用猛烈，缺乏弹性

　　B.央行没有控制权

　　C.对货币供应量作用缓慢

　　D.对松紧信用不公平

　　【正确答案】：A

　　【本题分数】：2.0分

　　【答案解析】

　　存款准备金率的缺点是：①作用猛烈，缺乏弹性;②政策效果在很大程度上受超额准备金的影响。

　　第4题

　　若中国人民银行提高再贴现率，则市场上( )。

　　A.货币量增加

　　B.货币量减少

　　C.市场利率下降

　　D.市场利率上升

　　【正确答案】：B,D

　　【本题分数】：2.0分

　　【答案解析】

　　提高再贴现率不仅可以抑制商业银行对中央银行的贷款需求，还可以增加商业银行借款成本，迫使商业银行提高贷款利率和贴现率，结果企业因贷款成本增加而减少投资，货币供给量也随之减少。提高再贴现率还可以影响公众的预期，达到鼓励增加储蓄、减缓通货膨胀压力的作用。

　　第5题

　　《巴塞尔新资本协议》于1998年开始酝酿，几易其稿，最终由巴塞尔银行监管委员会于2004年6月正式出台。《巴塞尔新资本协议》出台后，世界各国都在积极准备实施。十国集团在2006年底开始执行《巴塞尔新资本协议》;部分欧盟成员国、澳大利亚、新加坡和中国香港等发达国家和地区也表示将利用新协议对商业银行进行监管;部分发展中国家如南非、印度、俄罗斯等也将采取积极措施克服困难实施新协议。中国银监会于2007年年初宣布中国大型商业银行将在2010年实施《巴塞尔新资本协议》。

　　根据以上资料，回答下列问题：

　　下列选项属于《巴塞尔新资本协议》三大支柱内容的是( )。

　　A.外部监督

　　B.最低资本要求

　　C.市场约束

　　D.治理结构

　　【正确答案】：A,B,C

　　【本题分数】：2.0分

　　【答案解析】

　　《巴塞尔新资本协议》三大支柱：①最低资本要求;②监管方式与监管重点;③市场约束。

　　第6题

　　根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行最低资本充足率应至少为( )。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.8%

　　D.10%

　　【正确答案】：C

　　【本题分数】：2.0分

　　【答案解析】

　　根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行最低资本充足率至少为8%。

　　第7题

　　下列属于《巴塞尔新资本协议》的目标的是( )。

　　A.增进金融体系的安全与稳健

　　B.强调发达国家帮助不发达国家

　　C.采用更完备的方法来应付风险

　　D.资本充足率要求的计算方法，能与银行业务活动保持适当的敏感度

　　【正确答案】：A,C,D

　　【本题分数】：2.0分

　　【答案解析】

　　《巴塞尔新资本协议》提出五大目标：①把评估资本充足率的工作与银行面对的主要风险更紧密地联系在一起，促进银行经营的安全稳健性;②在充分强调银行自己的内部风险评估体系的基础上，促进各国银行的公平竞争;③激励银行提高风险计量与管理水平;④资本更为敏感地反映银行头寸和业务的风险度;⑤重点放在国际活跃银行，基本原则适用于所有银行。

　　第8题

　　下列属于《巴塞尔新资本协议》提出的处理信用风险的方法是( )。

　　A.标准法

　　B.骆驼评级法

　　C.内部评级法

　　D.违约概率评级模型

　　【正确答案】：A,C

　　【本题分数】：2.0分

　　【答案解析】

　　《巴塞尔新资本协议》对信用风险的计量提出了标准法和内部评级法：对市场风险的计量提出了标准法和内部模型法;对操作风险的计量提出了基本指标法、内部测量法和标准法。

　　第9题

　　2004年1月，某企业发行一种票面利率为6%、到期一次还本付息、单利计息、期限为3年、面值为100元的债券。假设2004年1月至今的市场利率是4%。2007年1月，该企业决定永久延续该债券期限，即实际上实施了债转股，假设此时该企业的每股税后盈利是0.5元，该企业债转股后的股票市价是22元。

　　根据以上资料，回答下列问题：

　　该张债券的交易价格为( )元。

　　A.83. 96

　　B.99. 08

　　C.88. 90

　　D.104. 90

　　【正确答案】：B

　　【本题分数】：2.0分

　　【答案解析】

　　债券定价公式：Po =S/ (l+r)n，式中Po为债券交易价格，r为利率或贴现率，n为偿还期限，S为期值或到期日本金与利息之和。该债券的交易价格Po=100×(1+6% x3)/(1+6%)3=99.08(元)。

　　第10题

　　债转股后的股票静态定价是( )元。

　　A.8.5

　　B. 12.5

　　C.22.0

　　D.30.0

　　【正确答案】：B

　　【本题分数】：2.0分

　　【答案解析】

　　股票价格=预期股息收入/市场利率=0.5/4%=12.5(元)。

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