2009年中级经济师金融专业知识与实务预测题(三)

　　根据下列条件，回答 91～95 题：

　　8月1日，一家欧洲公司向银行借人为期6个月的1000万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6%，美元利率为8%，并且抛补利率平价成立。根据上述资料回答下列问题。

　　第 91 题 这笔借款使该欧洲公司承担的汇率风险类型是(　　)。

　　A.交易风险

　　B.折算风险

　　C.经济风险

　　D.经营风险

　　【正确答案】： A

　　第 92 题 下列说法正确的是(　　)。

　　A.美元升值

　　B.美元贬值

　　C.美元升水

　　D.美元贴水

　　【正确答案】： D

　　第 93 题 6个月期的远期汇率为1美元兑(　　)欧元。

　　A.1.078

　　B.1.089

　　C.1.1111

　　D.1.1122

　　【正确答案】： B

　　第 94 题 如果采取远期外汇交易防范汇率风险，那么该公司应卖出(　　)万元6个月欧元期汇。

　　A.1111

　　B.1121

　　C.1133

　　D.1155

　　【正确答案】： C

　　第 95 题 该公司可以采取的其他汇率管理方法有(　　)。

　　A.做即期外汇交易买入美元

　　B.在期货市场上做美元多头套期保值

　　C.买进一笔美元看涨期权

　　D.进行掉期交易

　　【正确答案】： A,B,C,D