【单选题】(2020年)关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是(　)。

　　A.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

　　B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

　　C.若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险

　　D.若两种证券收益率的相关系数为1，该证券组合能够分散全部风险

　　【答案】C

　　【解析】若两种证券收益率的相关系数为1，表明它们的收益率变化方向和幅度完全相同，所以，该证券组合不能降低任何风险，选项D的说法不正确。只有在相关系数小于1的情况下，两种证券构成的组合才能分散风险，在相关系数为-1时，能够最大限度地分散风险，所以，选项C的说法正确，选项A、B的说法不正确。

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