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　　第二节 风险和报酬

　　风险的概念

　　单项资产的风险和报酬

　　1.利用概率分布图

　　概率(Pi)：概率是用来表示随机事件发生可能性大小的数值。

　　2.利用数理统计指标(方差、标准差、变化系数)

　　(1)有概率情况下的风险衡量

　　(2)给出历史样本情况下的风险衡量

　　投资组合的风险和报酬

　　投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低风险。

　　(一)证券组合的预期报酬率

　　各种证券预期报酬率的加权平均数

　　【扩展】

　　(1)将资金100%投资于最高资产收益率资产，可获得最高组合收益率;

　　(2)将资金100%投资于最低资产收益率资产，可获得最低组合收益率。

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