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【知识点】资本资产定价模型(CAPM)和证券市场线(SML)
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资本资产定价模型的基本表达式 |
根据风险与收益的一般关系： 必要收益率=无风险收益率+风险附加率 Ri=Rf+β×（Rm-Rf） |
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证券市场线 |
证券市场线就是关系式：Ri=Rf+β×（Rm-Rf）所代表的直线。 ①横轴（自变量）：β系数； ②纵轴（因变量）：Ri必要报酬率； ③斜率：（Rm-Rf）市场风险溢价率（市场风险补偿率）； ④截距：Rf无风险报酬率。 |
【提示1】市场风险溢价率(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则证券市场线的斜率(Rm-Rf)的值就大。
【相关链接】预习例题：资本资产定价模型和证券市场线
【例题•单选题】证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线( )。
A.向上平行移动
B.向下平行移动
C.斜率上升
D.斜率下降
【答案】D
【解析】证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度，一般说，投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大。
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