敏感性分析法

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　　(一)敏感性分析法

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　　本知识点属于《公司战略与风险管理》科目第五章风险与风险管理第五节风险管理技术与方法的内容。

　　【知识点】：敏感性分析法

　　敏感性分析是针对潜在的风险性，研究项目的各种不确定因素变化至一定幅度时，计算其主要经济指标变化率及敏感程度的一种方法。敏感性分析是在确定性分析的基础上，进一步分析不确定性因素对项目最终效果指标的影响及影响程度。

　　敏感性因素一般可选择主要参数(如销售收入、经营成本、生产能力、初始投资、寿命期、建设期、达产期等)进行分析。若某参数的小幅度变化能导致效果指标的较大变化，则称此参数为敏感性因素，反之则称其为非敏感性因素。该分析从改变可能影响分析结果的不同因素的数值入手，估计结果对这些变量的变动的敏感程度。

　　敏感性分析可以寻找出影响最大、最敏感的主要变量因素，进一步分析、预测或估算其影响程度，找出产生不确定性的根源，采取相应有效措施;通过计算主要变量因素的变化引起项目评价指标变动的范围，使决策者全面了解项目方案可能出现的效益变动情况，以减少和避免不利因素的影响;通过可能出现的最有利与最不利的效益变动范围的分析，为决策者预测可能出现的风险程度，并对原方案采取某些控制措施或寻找可替代方案，为最后确定可行方案提供可靠的决策依据。

　　敏感性分析最常用的显示方式是龙卷风图。龙卷风图有助于比较具有较高不确定性的变量与相对稳定的变量之间的相对重要程度。它因其显示形式像龙卷风一样而得名。

　　(一)适用范围

　　适用于对项目不确定性对结果产生的影响进行的定量分析。

　　(二)主要优点和局限性

　　1.主要优点：

　　(1)为决策提供有价值的参考信息;

　　(2)可以清晰地为风险分析指明方向;

　　(3)可以帮助企业制订紧急预案。

　　2.局限性：

　　(1)分析所需要的数据经常缺乏，无法提供可靠的参数变化;

　　(2)分析时借助公式计算，没有考虑各种不确定因素在未来发生变动的概率，无法给出各参数的变化情况，因此其分析结果可能与实际相反。

　　事件树分析法

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　　(一)事件树分析法

　　【所属章节】：

　　本知识点属于《公司战略与风险管理》科目第五章风险与风险管理第五节风险管理技术与方法的内容。

　　【知识点】：事件树分析法

　　事件树分析(Event Tree Analysis，简称ETA)起源于决策树分析(简称DTA)，是一种时序逻辑的分析方法，在事件发生的顺序上，存在着因果的逻辑关系，它以一初始事件为起点，按照事件的发展顺序，分成阶段，一步一步地进行分析，每一事件可能的后续事件只能取完全对立的两种状态(成功或失败，正常或故障，安全或危险等)之一的原则，逐步向结果方面发展，直到达到系统故障为止。它既可以定性地了解整个事件的动态变化过程，又可以定量计算出各阶段的概率，最终了解事件发展过程中各种状态的发生概率。

　　(一)适用范围

　　适用于对故障发生以后，在各种减轻事件严重性的影响下，对多种可能后果的定性和定量分析。

　　(二)主要优点和局限性

　　1.主要优点：

　　(1)ETA以清晰的图形显示了经过分析的初始事项之后的潜在情景，以及缓解系统或功能成败产生的影响;

　　(2)它能说明时机、依赖性，以及故障树模型中很烦琐的多米诺效应;

　　(3)它生动地体现事件的顺序，而使用故障树是不可能表现的。

　　2.局限性：

　　(1)为了将ETA作为综合评估的组成部分，一切潜在的初始事项都要进行识别，这可能需要使用其他分析方法，但总是有可能错过一些重要的初始事项;

　　(2)事件树只分析了某个系统的成功及故障状况，很难将延迟成功或恢复事项纳入其中;

　　(3)任何路径都取决于路径上以前分支点处发生的事项。因此，要分析各可能路径上的众多从属因素。然而，人们可能会忽视某些从属因素，如常见组件、应用系统以及操作员等。如果不认真处理这些从属因素，就会导致风险评估过于乐观。

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