多选题

　　假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，按照复制原理下列表述正确的有(　)。

　　A.购买股票的股数为0.5143

　　B.借款数额为22.69

　　C.期权价格为8.24

　　D.期权价格为8.17

　　【答案}

　　上行到期价格=60*(1+33.33%)=80，下行到期价格=60*(1-25%)=45

　　套期保值比率=(80-62)/(80-45)=0.5143

　　借款数额=45*0.5143/1.02=22.69

　　期权价格=60*0.5143-22.69=8.17

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