文章责编:majingjing_123
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三、计算分析题
【答案】
(1)甲股票必要收益率=4%+0.8×(12%-4%)=10.4%
乙股票必要收益率=4%+1.2×(12%-4%)=13.6%
(2)根据公式βJ=rJM×σJ/σM,则rJM=βJ×σM/σJ,
甲的相关系数=0.8×10%/15%=0.53
乙的相关系数=1.2×10%/18%=0.67
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