>>>2017年中级银行从业资格《风险管理》模拟试题汇总

　　第三章 信用风险管理

　　一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

　　1.商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括(　　)。

　　A.金融危机对行业发展产生影响

　　B.行业产能明显过剩

　　C.市场需求出现明显下降

　　D.行业个别企业出现亏损

　　2.若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为(　　)。

　　A.0.03%，0.03%

　　B.0.02%，0.04%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　3.假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为(　　)。

　　A.8.3%

　　B.7.3%

　　C.9.5%

　　D.l0%

　　4.目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是(　　)。

　　A.≤l.5%、≤150%，两者孰低

　　B.≥l.5%、≥150%，两者孰高

　　C.≥2%、≥120%，两者孰高

　　D.≤2%、≤120%，两者孰低

　　5.根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括(　　)。

　　A.抵债资产

　　B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

　　C.个人贷款

　　D.已核销的账销案存资产

　　6.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10，违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为(　　)亿元。

　　A.0.8

　　B.4

　　C.1

　　D.3.2

　　7.在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是(　　)。

　　A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权

　　B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

　　C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

　　D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权

　　8.客户信用评级是商业银行对客户__________的计量和评价，反映客户__________的大小。(　　)

　　A.偿债能力和偿还意愿;道德风险

　　B.偿债能力和偿还意愿;违约风险

　　C.收入水平和偿债能力;违约风险

　　D.收入水平和偿债能力;道德风险

　　9.某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是(　　)万元。

　　A.8

　　B. 7.2

　　C.4.8

　　D.3.2

　　二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求)

　　1.商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括(　　)。

　　A.损失的时间价值

　　B.未收回的本金

　　C.未收回的利息

　　D.机会成本

　　E.清收费用

　　2.商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有(　　)。

　　A.限额管理

　　B.质押

　　C.净额结算

　　D.保证

　　E.抵押

　　3.商业银行对内部评级体系验证的内容应包括(　　)。

　　A.内部评级模型的验证

　　B.内部评级信息系统的验证

　　C.内部评级数据的验证

　　D.内部评级政策的验证

　　E.内部评级流程的验证

　　4.商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险?(　　)

　　A.配置经济资本

　　B.加强信贷审批

　　C.加强贷后管理

　　D.资产证券化及信用衍生产品

　　E.限额管理

　　5.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将(　　)作为区域风险预警信号。

　　A.区域经济整体下滑

　　B.区域内的产业发展规划不合理

　　C.区域相关法律法规重大调整

　　D.区域主导产业出现衰退

　　E.区域内客户资信状况普遍降低

　　6.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有(　　)。

　　A.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好

　　B.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标，越高越好

　　C.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好

　　D.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标，越高越好

　　E.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好

　　7.在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有(　　)。

　　A.企业所处行业

　　B.清偿优先性

　　C.企业的资本结构

　　D.宏观经济周期

　　E.担保情况

　　三、案例题

　　风险事件：

　　为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：

　　近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。

　　《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。

　　《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。

　　《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。

　　根据以上案例描述，回答下列6小题。

　　(1)区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括(　　)。(多选题)

　　A.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险

　　B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

　　C.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

　　D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险

　　E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性

　　(2)以下哪项不属于交易对手信用风险的计量?(　　)(单选题)

　　A.交易对手信用风险暴露的计量

　　B.对交易对手信用风险的定价

　　C.交易对手信用风险暴露数据

　　D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

　　(3)关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是(　　)。(单选题)

　　A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险

　　B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

　　C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

　　D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

　　【解析】B项，由于交易所保证了交易双方未来的权益，所以可以认为交易所交易的衍生产品不存在交易对手信用风险。

　　(4)交易对手信用风险的来源包括(　　)。(多选题)

　　A.利率掉期

　　B.CDS

　　C.逆同购

　　D.证券借贷

　　E.即期外汇买卖

　　(5)下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是(　　)。(单选题)

　　A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

　　B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

　　C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

　　D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法

　　参考答案：

　　单选题

　　1D，2D，3B，4B，5C，6C，7C，8B，9D

　　多选题

　　1ABCE，2BCDE，3ABCDE，4ABCDE，5ABCDE，6ABCD，7ABCDE

　　案例题

　　(1)ACE(2)C(3)B(4)ABCD(5)D

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