16.以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不正确的是(　)。

　　A.国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”

　　B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

　　C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

　　D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值

　　17.下列对于总敞口头寸的理解不正确的是(　)。

　　A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

　　B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

　　C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

　　D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

　　18.若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为(　)。

　　A.多头650

　　B.空头650

　　C.多头600

　　D.空头600

　　19.关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是( )。

　　A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年

　　B.持有期为10个营业日

　　C.至少每2个月更新一次数据

　　D.置信水平采用99%的单尾置信区间

　　20.假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50,日元空头220，则净总敞口头寸法为(　)。

　　A.180

　　B.140

　　C.80

　　D.220

　　21.(　)是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

　　A.流动性风险

　　B.操作风险

　　C.市场风险

　　D.信用风险

　　22.某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括(　)。

　　A.汇率风险

　　B.重新定价风险

　　C.期权性风险

　　D.基准风险

　　23.1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为 l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为(　)。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.5%

　　D.8%

　　24.产生商品价格风险的商品不包括(　)。

　　A.农产品

　　B.矿产品

　　C.股票

　　D.黄金

　　25.即期交易中的交付及付款在合约订立后(　)个营业日内完成。

　　A.一个

　　B.两个

　　C.三个

　　D.当日

　　26.(　)是期权的买方在期权到期El前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

　　A.美式期权

　　B.买方期权

　　C.欧式期权

　　D.平价期权

　　27.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场

　　价格时，可以按照( )定价。

　　A.历史成本

　　B.市场估值

　　C.模型

　　D.公允价值

　　28.(　)是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

　　A.价内期权

　　B.价外期权

　　C.平价期权

　　D.卖方期权

　　29.缺口分析和久期分析采用的都是(　)敏感性分析。

　　A.汇率

　　B.利率

　　C.商品价格

　　D.股票价格

　　30.一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为(　)。

　　A.200

　　B.400

　　C.800

　　D.850

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