2007年银行从业资格考试风险管理模拟题及答案

　　41 如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C

　　A A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资

　　B　A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资

　　C A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资

　　D　A企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资

　　42 双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?A

　　A　1%

　　B　2%

　　C　4%

　　D　5%

　　43 如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：A

　　AA企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%

　　B A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+1%

　　CA企业的融资成本为10%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%

　　DA企业的融资成本为10%, B企业的融资成本为LIBOR+1%

　　44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：C

　　A　货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金

　　B　货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金

　　C　货币互换需要在期初和期末交换本金

　　D　以上都不对

　　45以下关于期权的论述错误的是：D

　　A期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

　　D　对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

　　46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?A

　　A　以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产

　　B　持有待售的投资

　　C　持有到期的投资

　　D　贷款和应收款

　　47如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：C

　　A 700万美元

　　B 500万美元

　　C 1000万美元

　　D 300万美元

　　48以下关于久期的论述正确的是：A

　　A 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

　　B 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

　　C 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系

　　D 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

　　49以下不属于内部欺诈事件的是：D

　　A头寸故意计价错误

　　B多户头支票欺诈

　　C交易品种未经授权

　　D银行内部发生的性别/种族歧视事件

　　50我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B

　　www.100ksw.comA 信息系统升级换代

　　B 合规问题

　　C 员工的知识/技能培养

　　D 公司治理结构的完善

　　51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：B

　　A　《商业银行市场风险管理指引》

　　B　《关于加大防范操作风险工作力度的通知》

　　C　《商业银行资本充足率管理办法》

　　D　《巴塞尔新资本协议》

　　52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：A

　　A　建立完善的公司治理结构

　　B　建立完善内部控制体制

　　C　加强外部监管体制建设

　　D　以上都不是

　　53对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：B

　　A　操作风险损失

　　B 信用风险损失

　　C 市场风险损失

　　D 以上都不对

　　54从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：B

　　A 40%

　　B30%

　　C 20%

　　D 10%

　　55商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：B

　　A 市场风险

　　B 操作风险

　　C 流动性风险

　　D 声誉风险