2007银行从业资格考试风险管理模拟题及答案二

　　二、多选题

　　1、下列关于久期缺口的理解，正确的有(ABC)。

　　A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加

　　B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少

　　C、当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响

　　D、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

　　E、久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

　　2、外部事件引发的操作风险包括(AB)。

　　A、外部欺诈/盗窃 B、洗钱 C、内部欺诈 D、违反系统安全 E、监管规定

　　三、判断题

　　1、信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。(F)

　　一、单项选择题

　　1、有关市场风险，下面说法错误的是()。

　　A、商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险

　　B、市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务

　　C、银行的非交易业务不会发生市场风险

　　D、市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险

　　答案：C

　　解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。

　　2、()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

　　A、历史模拟法 B、方差-协方差法 C、标准法 D、蒙特卡洛模拟法

　　答案：B

　　解析：方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

　　二、多项选择题

　　1、损失的可能性有以下()表现形式。

　　A、实际收益小于预期收益 B、实际收益大于预期收益

　　C、实际成本大高于预期成本 D、实际成本低于预期成本

　　答案：AC

　　解析：简单理解，损失就是收益减少，这有两种情况：实际收益直接减少，低于预期收益;实际成本高于预期，间接减少实际收益。

　　2、以下关于会计资本的说法中，正确的是()。

　　A、会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系

　　B、会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益

　　C、会计资本是银行可以实际利用的资本

　　D、会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分

　　答案：BCD

　　解析：会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。因此，会计资本与银行风险并无关系的断语，显然不妥。

　　3、在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是()。

　　A、所出现的结果有多种 B、出现的结果只有一种

　　C、具体是哪种结果事前不可预知 D、出现的结果能事前预知

　　答案：AC

　　解析：不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知。而确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。