银行从业考试《风险管理》模拟试题精选第三章

　　一、单选题

　　1.某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(B)。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　2.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是(B)。

　　A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

　　B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

　　C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

　　D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

　　3.某银行2006年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2006年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为(B)。

　　A.16.67%

　　B.22.22%

　　C.25.00%

　　D.41.67%

　　4.以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是(D)。

　　(1) 挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中

　　(2) 办理贷款转让手续

　　(3) 对资产组合进行评估

　　(4) 签署转让协议

　　(5) 双方协商(或投标)确定购买价格

　　(6) 为投资者提供资产组合的详细信息

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

　　B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)

　　C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)

　　D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)

　　5.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指(A)。

　　A.直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

　　B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

　　C.直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

　　D.直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

　　6.某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为(C)。

　　A.3.00%

　　B.3.11%

　　C.3.33%

　　D.3.58%

　　7.某企业2006年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2006年的利息费用为(B)亿元人民币。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　8.下列关于客户信用评级的说法，错误的是(D)。

　　A.评价主体是商业银行

　　B.评价目标是客户违约风险

　　C.评价结果是信用等级和违约概率

　　D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小

　　9.在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是(B)。

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.CAMEL系统

　　D.4Cs系统

　　10.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为(C)。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　11.对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以(D)，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

　　A.0.75

　　B.0.5

　　C.0.25

　　D.0.15

　　12.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为(D)。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　13.X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为(C)。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　14.假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为(B)。

　　A.18%

　　B.0

　　C.-2%

　　D.2%

　　15.根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为(A)。

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06