银行从业考试《风险管理》模拟试题精选第三章

　　26.在法人客户评级模型中，(C)通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

　　A.Altman Z计分模型

　　B.RiskCalc模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.死亡率模型

　　27.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少(C)年的数据。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　28.CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、(A)为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

　　A.违约客户累计百分比

　　B.违约客户数量

　　C.正常客户累计百分比

　　D.正常客户数量

　　29.《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予(B)、35%的权重。

　　A.100%

　　B.75%

　　C.65%

　　D.50%

　　30.估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少(C)年、涵盖一个经济周期的数据。

　　A.3

　　B.5

　　C.7

　　D.1

　　31.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(B)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Portfolio View模型

　　C.Credit Risk + 模型

　　D.KMV模型

　　32.Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是(C)。

　　A.流动资产/流动负债

　　B.流动资产/总资产

　　C.(流动资产-流动负债)/总资产

　　D.流动负债/总资产

　　33.某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为(D)。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.22.5

　　34.在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于(D)。

　　A.基本面指标和财务指标

　　B.财务指标和财务指标

　　C.基本面指标和基本面指标

　　D.财务指标和基本面指标

　　推荐：2008年银行从业考试《个人理财》试题集汇总