2008年银行从业资格《风险管理》模拟试卷(二)

　　41、

　　经济资本主要用于规避银行的( )

　　A、预期损失

　　B、非预期损失

　　C、灾难性损失

　　D、常规性损失

　　标准答案： b

　　解析：

　　42、 组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为( )两类。

　　A.风险等级限额和行业限额

　　B.授信集中度限额和总体组合限额

　　C.行业限额和集团限额

　　D.行业限额和产品限额

　　标准答案： b

　　解析：

　　43、

　　有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。

　　A、内部关联交易频繁

　　B、连环担保十分普遍

　　C、系统性风险较高

　　D、风险监控难度较小

　　标准答案： d

　　解析：

　　44、

　　重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是( )。

　　A、黑色预警法

　　B、蓝色预警法

　　C、红色预警法

　　D、橙色预警法

　　标准答案： c

　　解析：蓝色预警法侧重于定量分析。

　　45、

　　专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为( )。

　　A、债务人资本实力

　　B、贷款抵押品

　　C、经济或行业周期形势

　　D、信贷专家的主观性

　　标准答案： d

　　解析：

　　46、 在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是( )。

　　A、保证人的资格

　　B、保证人的贷款规模

　　C、保证的法律责任

　　D、保证人的财务实力

　　标准答案： b

　　解析：

　　47、 组合贷款层面的行业风险属于( )。

　　A、系统风险

　　B、非系统风险

　　C、特定风险

　　D、宏观风险

　　标准答案： a

　　解析：

　　48、

　　下面关于非预期损失的说法，错误的是( )。

　　A、非预期损失表示资产损失的波动幅度

　　B、非预期损失真正体现了银行的风险所在

　　C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避

　　D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的

　　标准答案： c

　　解析：

　　49、 采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定( )。

　　A、信贷资产组合潜在损失的分布

　　B、信贷资产组合价值的分布

　　C、不同信贷资产组合的风险特征

　　D、信贷资产组合的组成成分

　　标准答案： a

　　解析：

　　50、 “5C"方法属于( )评级方法。

　　A、信用评分法

　　B、专家判断法

　　C、模型法

　　D、部分基于模型法

　　标准答案： b

　　解析：