2008年银行从业资格《风险管理》模拟试卷(二)

　　51、 在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。

　　A、最高债务承受能力

　　B、最低债务承受能力

　　C、平均债务承受能力

　　D、以上均不对

　　标准答案： a

　　解析：

　　52、 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。

　　A、单一客户风险限额

　　B、组合风险限额

　　C、集团客户风险限额

　　D、以上均不对

　　标准答案： b

　　解析：

　　53、 假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为( )。

　　A、3%

　　B、4%

　　C、5%

　　D、8%

　　标准答案： b

　　解析：10%×50%+8%×50%-5%=4%

　　54、 ( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

　　A、平价期权

　　B、欧式期权

　　C、买入期权

　　D、美式期权

　　标准答案： d

　　解析：

　　55、 假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为( )。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000

　　标准答案： c

　　解析：150+200+250=600

　　120+280=400

　　56、 假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其( )为3%。

　　A.违约概率

　　B.违约频率

　　C.不良债项余额在所有债项余额的占比

　　D.违约损失率

　　标准答案： b

　　解析：

　　57、 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越( )。

　　A、不变

　　B、高

　　C、低

　　D、无法判断

　　标准答案： b

　　解析：

　　58、

　　按照《巴塞尔新资本协议》，银行的表内外资产可以分为( )两大类。

　　A、银行账户资产和客户账户资产

　　B、银行账户资产和交易账户资产

　　C、负债账户资产和资本账户资产

　　D、风险资产和无风险资产

　　标准答案： b

　　解析：

　　59、 关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的( )。

　　A、两者所要达到的目标不同

　　B、随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失

　　C、资产分类的监管标准是直接面向风险管理的

　　D、资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持

　　标准答案： b

　　解析：

　　60、

　　对资产的价值有：公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是( )。

　　A、公允价值和名义价值

　　B、名义价值和市场价值

　　C、市场价值和公允价值

　　D、内在价值和市场价值

　　标准答案： c

　　解析：