41.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：【　A　】。

　　A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)*VaR

　　B.市场风险监管资本=最低乘数因子3*VaR

　　C.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3*VaR

　　D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)*VaR

　　42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【　D　】。

　　A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

　　B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度

　　C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

　　D. 存在相当程度的模型风险

　　43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大?【　A　】。

　　A.第一种方案

　　B.第二种方案

　　C.两种方案计算出来的风险价值一样大

　　D.无法确定

　　44.常用的风险价值建模技术不包括：【　D　】。

　　A.方差-协方差方法

　　B.历史模拟

　　C.蒙特卡罗模拟

　　D.情景分析法

　　45.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：【　C　】。

　　A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险

　　B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动

　　C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动

　　D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动