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　　《风险管理》第四章章节测试

　　一、单选题 共 84 题

　　题号: 1

　　巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于( )。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　标准答案：C

　　题号: 2

　　( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

　　A、历史模拟法

　　B、方差―协方差法

　　C、标准法

　　D、蒙特卡罗模拟法。

　　标准答案：B

　　题号: 3

　　( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

　　A、历史模拟法

　　B、方差―协方差法

　　C、标准法

　　D、蒙特卡罗模拟法。

　　标准答案：A

　　题号: 4

　　( )指的是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

　　A、平价期权

　　B、 欧式期权

　　C、买入期权

　　D、美式期权。

　　标准答案：B