题号: 9

　　假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。

　　A、1000万美元

　　B、282.842万美元

　　C、3464.1万美元

　　D、12000万美元

　　标准答案：C

　　题号: 10

　　( )是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究

　　多种因素同时作用时可能产生的影响。

　　A、久期分析

　　B、敏感分析

　　C、情景分析

　　D、缺口分析

　　标准答案：C

　　题号: 11

　　交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照( )定价。

　　A、历史成本

　　B、历史成本或者公允价值

　　C、模型

　　D、公允价值。

　　标准答案：C

　　题号: 12

　　( )是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。

　　A、情景分析

　　B、敏感性分析

　　C、压力测试

　　D、事后检验。

　　标准答案：D

　　题号: 13

　　证券的( )越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

　　A、久期

　　B、终值

　　C、现值

　　D、缺口

　　标准答案：A