31. 贷款定价中的风险成本是用来：

　　A　抵销贷款预期损失

　　B　抵销贷款非预期损失

　　C　抵销贷款的预期和非预期损失

　　D　抵消贷款的非系统性风险所带来的损失

　　32. 该条件是第32-33题的条件 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿 根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：

　　A 4亿

　　B 8亿

　　C 10亿

　　D 6亿

　　33. 根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：

　　A 2亿

　　B 3亿

　　C 5亿

　　D 10亿

　　34. 如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：

　　A0.25

　　B0.14

　　C0.22

　　D0.3

　　35. 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：

　　A0.01

　　B 0.012

　　C 0.018

　　D 0.03

　　36. 以下属于客户评级的专家判断法的是：

　　A　5Cs系统

　　B　5Ps系统

　　C　CAMELs系统

　　D　以上都是

　　37. 绝对信用价差是指：

　　A 不同债券或贷款的收益率之间的差额

　　B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

　　C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额

　　D 以上都不对

　　38. 我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：

　　A 定性分析法

　　B 定量分析法

　　C 定性和定量相结合的分析法

　　D 以上都不对

　　39. 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：

　　A 3%

　　B 10%

　　C 20%

　　D 50%

　　40. 金融资产的市场价值是指：

　　A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值

　　B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

　　C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

　　D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

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