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　　51.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。

　　A.0.17% B.0.77% C.1.36%D.2.32%

　　【答案与解析】正确答案：C

　　累计死亡率CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，式中MMR是边际死

　　亡率。带人数据CMRn=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。

　　52.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。

　　A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

　　B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

　　C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

　　D.对企业客户和个人客户都采用评分方法

　　【答案与解析】正确答案：A

　　考生可这样记忆：评分简单，针对个人;评级很复杂，针对企业。

　　53.根据2002年穆迪公司在违约损失攀预测模型LossCalC的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。

　　A.清偿优先性等产品因素 B.宏观经济环境因素.

　　C.行业性因素 D.企业资本结构因素

　　【答案与解析】正确答案：A

　　在内部评级法下的债项评级核心是违约损失率。影响因素有：(1)产品因素，包括清偿优先性、抵押品等;(2)公司因素;(3)行业因素;(4)宏观经济周期因素;

　　(5)地区因素(其中优先清偿性>宏观经济因素>行业因素>企业资本结构因素)。

　　考生可这样理解记忆：任何事情都是打基础最重要，对于风险来讲，最基础的产品因素是最重要的。

　　54.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为l.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为l.2亿元，则违约损失率为( )。

　　A.13.33% B.16.67% C.30.00% D.83.33%

　　【答案与解析】正确答案：D

　　回收现金流法公式：违约损失率=1-回收率=1-(回收金额一回收成本)÷违约风险暴露。代人数据，违约损失率=1-(1.04—0.84)÷1.2=83.33%。

　　55.x、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，x的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。

　　A.0.630 8.0.072 C.0.127 D.0.056

　　【答案与解析】正确答案：C

　　协方差公式：协方差=相关系数×X的标准差×Y的标准差。相关系数=0.08÷(0.9 x0.7)=0.127。