10.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。

　　A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正

　　B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制

　　C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范

　　D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制

　　【答案与解析】正确答案：A

　　本题按照一定的逻辑顺序即可排列正确。对风险首先要防患于未然，排除BC，而

　　风险一旦发生，就要控制风险的继续扩大;“纠正”一般是在事后才做的工作，因此，排除D，选A。

　　11.如果一家商业银行的总资产为l0亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期

　　为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。

　　A.-l B.1 C.-0.1 D.0.1

　　【答案与解析】正确答案：C

　　久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期。

　　12.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。

　　A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆

　　B.利率波动会影响资产的收人、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险

　　C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响

　　D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难

　　【答案与解析】正确答案：B

　　本题中，四个选项的表述都没有问题，但本题考查的是表现流动性风险与市场风险的关系，因此重点就是要体现出市场风险方面的因素如何作用于银行的流动性。与市场风险有关的因素是各种价格的变动，包括利率变动、汇率变动、商品价格、股票价格。与这四种价格变动无关的因素引起的风险就不是市场风险。分析选项A，不良资产及坏账比率是银行不良资产与坏账的变化情况，属于信用风险的相关指标，是由信用风险引起流动性风险;C交易系统与结算系统的故障与价格变动无关，实际上属于操作风险问题引起流动陛风险;D负面信息首先影响银行信誉，这是信誉风险引起流动性风险。本题选B利率波动属于市场风险。

　　13.目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

　　A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.声誉风险

　　【答案与解析】正确答案：A

　　本题作为常识知识点，考生可结合现实作答。信用问题，不仅是商业银行，也是我国市场经济各经济主体面临的最大问题。

　　14.某l年期零息债券的年收益率为l8.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

　　A.0.05 8.O.10 C.0.15 D.0.20

　　【答案与解析】正确答案：C

　　KPMG风险中性定价模型的原理就是，零息国债的期望收益与该等级为B的债券的

　　期望收益是相等的。