23.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有( )。

　　A.有居民房产抵押的零售类资产给予35%的权重

　　B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露

　　C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释

　　D.无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重

　　E.商业银行的信贷资产包括表外债权

　　【答案与解析】正确答案：BE

　　A中应为75%。C中，商业银行可以通过抵押、担保、信用衍生工具进行信用风险

　　缓释。D中应为35%。

　　24.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括( )。

　　A.国家信用风险评级 B.对一国发生风险事件概率的估计

　　C.跨境转移风险评级 D.对转移风险事件发生概率的估计

　　E.事件风险评级

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　25.验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。

　　A.CAP曲线与AR值 B.ROC曲线与A值 C.二项分布检验

　　D.贝叶斯错误率 E.C.P模型

　　【答案与解析】正确答案：ABD

　　二项式分布检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法，C、P是中国人民的首字母缩写，不是与国家风险计量有关的模型。

　　26.影响违约损失率的因素包括( )。

　　A.产品因素 B.公司因素 C.行业因素

　　D.地区因素 E.宏观经济周期因素

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　这些因素从宏观到微观，考生按照顺序可以方便记忆。

　　27.下列关于缺口分析的理解，正确的有( )。

　　A.缺El分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

　　B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

　　C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口

　　D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降

　　E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

　　【答案与解析】正确答案：ABC

　　遇到缺121这个知识点时，简单记住正缺口就是银行正资产，负缺口就是银行在负债。于是，在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。