1.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。

　　A.系统风险 B.信用风险 C.操作风险

　　D.战略风险 E.声誉风险

　　【答案与解析】正确答案：BCDE

　　这是风险管理的基本常识。巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类，是按诱发风险的原因分类的，系统风险是按照风险范围分类的。

　　2.信用风险的主要形式包括( )。

　　A.结算风险 B.流动性风险 C.非系统风险

　　D.违约风险 E.国家风险

　　【答案与解析】正确答案：AD

　　这是比较基础的知识点，信用风险被认为是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

　　3.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。

　　A.聘用员工做法和工作场所安全性 B.业务中断和系统失灵

　　C.客户、产品及业务做法 D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产业及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。

　　4.下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

　　A.资本为商业银行提供融资

　　B.吸收和消化损失

　　C.支持商业银行过度业务扩张和风瞪承担

　　D.维持市场信心

　　E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

　　【答案与解析】正确答案：ABDE

　　商业银行过度扩张业务对商业银行来说是不利的，这不是银行资本所支持的。除了正确的四个选项之外，还有一个作用是限制商业银行过度业务扩张和风险承担。

　　5.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。

　　A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

　　B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配， 为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，

　　可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

　　E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，

　　从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　【答案与解析】正确答案：ABCE

　　D经风险调整的业绩评估方法是以经济资本为基础的。