27.组合层面的风险识别应当关注( )。

　　A.银行客户是否过度集中于某个地区

　　B.银行客户是否过度集中于某个行业

　　C.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

　　D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善

　　E.宏观经济因素

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　28.下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。

　　A.CAP曲线与AR值 B.二项分布检验 C.KS检验

　　D.卡方分布检验 E.正态分布检验

　　【答案与解析】正确答案：BDE

　　违约概率预测准确性的验证方法有：二项、卡方、正态。

　　验证客户违约风险区分能力的方法：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、KS检验、贝叶斯错误率等。

　　29.下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书

　　中的内部评级法要点(N/A表示无信息)。

　　则下列说法正确的有( )。

　　A.(A)又可以称为非零售暴露

　　B.(A)无期限调整，(B)有期限调整

　　C.(C)与(D)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同

　　D.(C)与(D)都必须估计的风险因素是违约损失率

　　E.对于(B)，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率

　　和违约损失率

　　【答案与解析】正确答案：ACE

　　一共有两类暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成为非零售暴露，A正确。从直观上判断，公司、主权等大方面的风险暴露是有期限去调整的，而零售暴露因为简单零散，无期限调整，B错误;C的表述合情合理，正确;D中，初级法不要求估计违约损失率，高级法要求估计违约损失率。

　　30.常用的信用衍生工具包括( )。

　　A.总收益互换 8.信用违约互换 C.信用价差衍生产品

　　D.信用联动票据 E.信用贷款

　　【答案与解析】正确答案：ABCD

　　(1)总收益互换——保证贷款的总收益;(2)信用违约互换——保证贷款违约后，对违约损失得到补偿;(3)信用价差衍生产品——银行与交易对手签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约;(4)信用联动票据——将上述过程中引入了一个sPv。