26、《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包

　　括( )。

　　A、商业银行必须定期进行模型的验证

　　B、商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素

　　评估的准确性和一致性

　　C、商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率

　　D、商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值

　　E、商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较

　　【答案与解析】正确答案：ABCE

　　这类例题除了在复习过程中加深印象之外，注意每项内容都是积极地防范风险，管

　　理风险，当所给选项中出现了不同论调的表述，就要马上警惕这是错误选项。本题中

　　D项就在“上”、“下”中做了埋伏，当实际违约概率持续高于预期值的情况下，必须

　　上调预期值。

　　27、组合层面的风险识别应当关注( )。

　　A、银行客户是否过度集中于某个地区

　　B、银行客户是否过度集中于某个行业

　　C、银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

　　D、银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善

　　E、宏观经济因素

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　28、下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。

　　A、CAP曲线与AR值 B、二项分布检验 C、KS检验

　　D、卡方分布检验 E、正态分布检验

　　【答案与解析】正确答案：BDE

　　违约概率预测准确性的验证方法有：二项、卡方、正态。

　　验证客户违约风险区分能力的方法：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、KS检验、贝叶斯错误率等。

　　29、下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书

　　中的内部评级法要点(N/A表示无信息)。

　　则下列说法正确的有( )。

　　A、(A)又可以称为非零售暴露

　　B、(A)无期限调整，(B)有期限调整

　　C、(C)与(D)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同

　　D、(C)与(D)都必须估计的风险因素是违约损失率

　　E、对于(B)，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率

　　和违约损失率

　　【答案与解析】正确答案：ACE

　　一共有两类暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成为非零售暴露，A正确。从直观上判断，公司、主权等大方面的风险暴露是有期限去调整的，而零售暴露 因为简单零散，无期限调整，B错误;C的表述合情合理，正确;D中，初级法不要求估计违约损失率，高级法要求估计违约损失率。

　　30、常用的信用衍生工具包括( )。

　　A、总收益互换 8、信用违约互换 C、信用价差衍生产品

　　D、信用联动票据 E、信用贷款

　　【答案与解析】正确答案：ABCD

　　(1)总收益互换——保证贷款的总收益;(2)信用违约互换——保证贷款违约后，对违约损失得到补偿;(3)信用价差衍生产品——银行与交易对手签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约;(4)信用联动票据——将上述过程中引入了一个sPv。