86、以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有( )。

　　A、风险转移

　　B、风险规避

　　C、风险对冲

　　D、风险分散

　　E、风险补偿

　　标准答案： a, b, c, d, e

　　87、关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是(ABE)。

　　A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性

　　B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权

　　C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息

　　D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享

　　E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型

　　标准答案： a, b, e

　　88、 对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要( )。

　　A、盈利能力分析

　　B、杠杆比率分析

　　C、现金流量分析

　　D、效率分析

　　E、流动比率分析

　　标准答案： a, b, d, e

　　89、按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况债务人被认为可能违约的( )。

　　A、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金

　　B、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务

　　C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

　　D、银行停止对贷款计息

　　E、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

　　标准答案： a, b, c, d, e

　　90、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。

　　A、CreditMetrics的本质是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VAR

　　C、CreditPortfolioView是一仿真模型

　　D、CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人

　　E、CreditRisk+模型是一解析模型

　　标准答案： a, c, d, e

　　解　　析：CreditMetrics创新之处就在于解决了计算非交易性资产组合VAR这一难题。