26、以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是()。

　　A、信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价

　　B、风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价

　　C、风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置

　　D、信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

　　标准答案：A

　　27、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是()。

　　A、限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露

　　B、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

　　C、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

　　D、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑

　　标准答案：C

　　28、在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC =(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，这一指标代表()。

　　A、风险调整资本回报率

　　B、风险调整资产回报率

　　C、资产风险回报率

　　D、风险资本回报率

　　标准答案：A

　　29、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于( )。

　　A、增加收益

　　B、提高经济资本配置效率

　　C、降低客户违约风险

　　D、实现资产多元化配置

　　标准答案：C

　　30、假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为()。

　　A、CVAR2

　　B、C*CVAR2

　　C、C*CVAR2/(CVAR1+CVAR2+CVAR3)

　　D、C*(CVAR-CVAR2)/(3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3)

　　标准答案：D