6、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

　　A、CreditMetrics的本质是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VAR

　　C、Credit Portfolio View是一仿真模型

　　D、Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人

　　E、Credit Risk + 模型是一解析模型

　　标准答案：ACDE

　　7、关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有()。

　　A、它是指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名

　　B、它涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容

　　C、主权风险分析是一个动态的过程

　　D、解释主权评级的模型需要动态调整

　　E、由于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它要简单的多

　　标准答案：ABCD

　　8、6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括()。

　　A、流动性

　　B、抵押品

　　C、经济周期的走势

　　D、品格

　　E、资产

　　标准答案：BCD

　　9、商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标，这主要包括()。

　　A、品质类指标

　　B、实力类指标

　　C、环境类指标

　　D、财务类指标

　　E、营运能力指标

　　标准答案：ABC

　　10、商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所考虑的因素包括()。

　　A、金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况

　　B、商业银行的风险偏好

　　C、商业银行经济资本配置状况

　　D、客户资信状况

　　E、商业银行的存款政策以及客户中间业务情况

　　标准答案：ABCDE