21、计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是( )。

　　A、历史模拟法和方差-协方差法

　　B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法

　　C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法

　　D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

　　标准答案：D

　　22、在正常的市场条件下，市场风险报告通常( )向高级管理层报告一次。

　　A、每天

　　B、每周

　　C、每月

　　D、每季度

　　标准答案：B

　　23、假设中国某商业银行A将在3个月后向泰国商业银行B支付3500万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为3500万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果3个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行的净收益或净损失为( )。

　　A、净收益5万美元

　　B、净损失5万美元

　　C、净收益32.5万美元

　　D、净收益37.5万美元

　　标准答案：C

　　24、利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险;就固定利率而言，( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

　　A、基准风险

　　B、期权性风险

　　C、重新定价风险

　　D、收益率曲线风险

　　标准答案：C

　　25、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。

　　A、即期汇率

　　B、市场对汇率波动方向和幅度的估计

　　C、两种货币之间的利率差

　　D、期限

　　标准答案：B