判断题

　　1、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：对

　　2、商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。()

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　3、大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　4、大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　5、商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　6、资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：对

　　7、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时都能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　8、由于黄金是一种贵金属，因此黄金价格波动带来的市场风险属于商品风险。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　9、巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　10、在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都小得多，则说明市场风险计量模型更可靠。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错