一、单选题(每小题1分，共21分)

　　1、A银行用2年期美元存款作为2年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括(　　)。

　　A、汇率风险

　　B、基准风险

　　C、期权性风险

　　D、重新定价风险

　　标准答案： d

　　2、 因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )风险。

　　A、市场

　　B、操作

　　C、信用

　　D、价格

　　标准答案： a

　　3、 按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是( )

　　A、在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利

　　B、在其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务大于欧式期权的卖方义务

　　C、在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般小于欧式期权的价格

　　D、美式期权可能未到期即被执行

　　标准答案： c

　　4、假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为(　　)。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000

　　标准答案： d

　　5、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越( )。

　　A、不变

　　B、长

　　C、短

　　D、无法判断

　　标准答案： b