41.按照Ahman的z计分模型，下列z值中，应当被归人高违约风险等级的是(　　)。

　　A.2.52

　　B.2.51

　　C.1.91

　　D.1.75

　　42.利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值。当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会(　　)。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不变

　　D.不确定

　　43.商业银行的(　　)承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

　　A.高级管理层

　　B.股东大会

　　C.监事会

　　D.董事会

　　44.商业银行应当指定(　　)向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

　　A.市场风险承担部门

　　B.市场风险管理部门

　　C.内部审计机构

　　D.外部审计机构

　　45.目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标，RAROC的计算公式为(　　)。

　　A.RAROC=(收入一预期损失一其他各项费用)/N管资本

　　B.RAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)/监管资本

　　C.RAROC=(收益一预期损失一其他各项费用)/经济资本

　　D.RAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)/经济资本

　　46.国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RA—RCC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指(　　)。

　　A.风险调整资本回报率

　　B.风险调整资产回报率

　　C.资产风险回报率

　　D.风险资本回报率

　　47.商业银行不能通过(　　)的途径了解个人借款人的资信状况。

　　A.查询人民银行个人信用信息基础数据库

　　B.查询税务部门个人客户信用记录

　　C.从其他银行购买客户借款记录

　　D.查询海关部门个人客户信用记录

　　48.假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为(　　)。

　　A.0.05%

　　B.0.04%

　　C.0.03%

　　D.0.02%

　　49.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景•因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是(　　)。

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.CAMEL分析系统

　　D.5Rs系统

　　50.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为(　　)。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%