11. 某商业银行有甲、乙两家企业客户，在经过信用评级后发现甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。

　　A. 风险转移 B. 风险补偿 C.风险分散 D.风险对冲

　　12. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。

　　A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段

　　C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段

　　13. 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。

　　A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

　　B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段

　　C.20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段

　　D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

　　14. 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

　　A.企业的资产规模 B.企业的目标

　　C.全面风险管理要素 D.企业的各个层级

　　15. 下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。

　　A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

　　B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿

　　C.风险转移只能降低非系统性风险

　　D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

　　16. 随机变量X的概率分布表如下：

　　K1410

　　P15%30%40%

　　则随机变量X的期望值是( )。

　　A.5.8 B.6.0 C.5.35 D.4.8

　　17. 下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。

　　A.风险分散 B.风险转移 C.风险对冲 D.风险规避

　　18. 个人投资者甲的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为3万元、4万元、5万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则个人甲的投资组合年百分比收益率是( )。

　　A.25.05% B.20.05% C.21.05% D.22.05%

　　19. 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，结算风险属于( )。

　　A.操作风险 B.战略风险 C.国家风险 D.信用风险

　　20. 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。

　　A.(1.8750，1.9250) B.(1.8000，2.0000)

　　C.(1.8500，1.9500) D.(1.8250，1.9750)

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