21. 下列关于蓝色预警的说法，不正确的是：( )

　　A. 侧重定量分析的方法

　　B. 分为统计预警法和指数预警法

　　C. 是根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度

　　D. 指数预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析

　　22. 在风险报告的专题报告中，需要描述重大风险事项，以下描述中不属于重大市场风险的是：( )

　　A. 主要交易对方所在国家货币的急剧升值或贬值

　　B. 交易、投资或持有的债券、股票等有价证券的市场价格发生大幅波动或其他市场异常情况

　　C. 大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约

　　D. 持有的主要金融产品的市场价格发生大幅波动

　　23. 贷款定价的形成机制比较复杂，三个方面是形成均衡定价的三个主要力量，以下不属于这三个主要力量的是：( )

　　A. 市场

　　B. 银行

　　C. 监管机构

　　D. 宏观经济

　　24. 关于贷款定价，以下说法错误的是：( )

　　A. 贷款最低定价 =(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/ 贷款额

　　B. 风险成本一般指预期损失，可以基于内部评级结果予以度量

　　C. 资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本的机会成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积

　　D. 贷款定价只受单个借款者风险的影响

　　25. 关于授信审批，以下说法正确的是：( )

　　A. 授信审批和信贷发放为同一部门的职能。

　　B. 在进行信贷决策时，只需评估借款人本次贷款的信用风险暴露。

　　C. 原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序。

　　D. 信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，在计算时要考虑抵押、其他信用升级或信用保护工具。

　　26. 关于贷款转让，以下说法错误的是：( )

　　A. 按转让贷款的资金流向可分为定向转让与公开转让

　　B. 按原债权人对已转让贷款是否承担风险可分为无追索转让和有追索转让

　　C. 按转让的贷款笔数可分为单笔贷款转让和组合(打包)贷款转让

　　D. 按原债权人对已转让贷款是否参与管理可分为代管式转让和非代管式转让

　　27. 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括( )。

　　A. 统计模型

　　B. 外部评级映射

　　C. 历史经验违约率

　　D. VAR法

　　28. 下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是( )。

　　(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性

　　(2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报

　　(3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查

　　(4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息

　　(5)损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息

　　A.(1) (2) (3) (4) (5)

　　B.(4) (1) (5) (3) (2)

　　C.(1) (5) (3) (4) (2)

　　D.(4) (2) (3) (1) (5)

　　29.在法人客户评级模型中，Risk CAlC模型( )。

　　A.不适用于非上市公司

　　B.运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率

　　C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

　　D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

　　30.信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。

　　A.住房抵押贷款信用风险暴露 B.零售信用风险暴露

　　C.企业/机构信用风险暴露 D.公用事业信用风险暴露

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