31. 我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。

　　A.不等于零 B.小于零 C.大于零 D.等于零

　　32. (　 　)假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

　　A.历史模拟法

　　B.方差—协方差法

　　C.蒙特卡罗模拟法

　　D.标准法

　　33. 下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是(　 　)。

　　A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

　　B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

　　C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

　　D.买方期权持有者的最大损失是零

　　34. 利率期限结构变化风险也称为(　 　)风险。

　　A.收益率曲线风险 B.期权性风险

　　C.基准风险 D.重新定价风险

　　35. ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

　　A.历史模拟法 B.方差―协方差法

　　C.标准法 D.蒙特卡罗模拟法

　　36. 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值( )。

　　A.不变

　　B.越高

　　C.越低

　　D.无法判断

　　37. ( )是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

　　A.久期分析 B.敏感分析

　　C.情景分析 D.缺口分析

　　38. 交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照( )定价。

　　A.历史成本 B.历史成本或者公允价值

　　C.模型 D.公允价值

　　39. ( )是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。

　　A.情景分析 B.敏感性分析

　　C.压力测试 D.事后检验

　　40. 假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为( )。

　　A.200 B.400 C.600 D.1000

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