51. 巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为( )。

　　A.95% B.90% C.99% D.97.5%

　　52. 在正常的市场条件下，市场风险报告通常( )向高级管理层报告一次

　　A.每天 B.每周 C.每月 D.每季度

　　53. 在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为( )方法。

　　A.模拟 B.方差 C.盯市 D.盯模

　　54. ( )是指企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分。

　　A.风险价值 B.缺口 C.市场价值 D.敞口

　　55. ( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

　　A.历史模拟法 B.方差―协方差法

　　C.计量法 D.蒙特卡罗模拟法

　　56. 银行账户中的项目通常按( )计价。

　　A.市场价格 B.模型 C.历史成本 D.公允价值

　　57. 如果期权的执行价格优于现在的即期市场价格，该期权称为( )。

　　A.平价期权 B.价内期权

　　C.价外期权 D.买方期权

　　58. 正向收益率曲线意味着( )

　　A.投资期限越长，收益率越高

　　B.投资期限越长，收益率越低

　　C.投资期限越短，收益率越高

　　D.远期利率呈下降趋势

　　59. 假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用净总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。

　　A.200 B.400 C.600 D.1000

　　60. 巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。

　　A.设定附加因子 B.提高风险系数

　　C.设定乘数因子 D.提高置信水平

　　61. 如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是( )。

　　A.基准风险 B.收益率曲线风险

　　C.重新定价风险 D.期权性风险

　　62. 芝加哥商品交易所( )开展房地产抵押证券的期货交易，标志着金融期货交易的开始。

　　A.1970年 B.1972年 C.1975年 D.1977年

　　63. Sigma(σ)是描述正态分布数据分布离散程度的参数，σ越大，正态分布数据曲线越( )。

　　A.瘦高 B.集中 C.标准 D.扁平

　　64. 当某一时段内的负债大于资产时，即出现( )。

　　A.资产敏感型缺口 B.资产缺口

　　C.负债缺口 D.负债敏感型缺口

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