二、多项选择题

　　1. 下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。

　　A. 久期缺口 = 资产加权平均久期 -(总负债÷总资产)×负债加权平均久期

　　B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强

　　C. 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低

　　D. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著

　　E. 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

　　2. 下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有( )。

　　A. 即期净敞口头寸 = 即期资产-即期负债

　　B. 即期净敞口头寸 = 即期资产+即期负债

　　C. 敞口头寸 = 即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

　　D. 远期净敞口头寸 = 远期卖出-远期买入

　　E. 远期净敞口头寸 = 远期买入-远期卖出

　　3. 运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括( )。

　　A. 市场流动性严重不足的情形

　　B. 市场价格发生剧烈变动的情形

　　C. 模型假设和参数不再适用的情形

　　D. 外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

　　E. 历史上发生过重大损失的情景

　　4. 下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有( )。

　　A. 向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户

　　B. 一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户

　　C. 交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸

　　D. 商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具

　　E. 纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略

　　5. 下列关于各类期权的说法，正确的有( )。

　　A. 买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利

　　B. 卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务

　　C. 美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约

　　D. 买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权

　　E. 平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

　　6. 按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。

　　A. 市场上的投资者都是理性的

　　B. 市场上的投资者是风险中性的

　　C. 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

　　D. 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合

　　E. 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

　　7. 市场风险内部模型的主要优点包括( )。

　　A. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

　　B. 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

　　C. 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

　　D. 风险价值具有高度的概括性，简明易懂

　　E. 反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　8. 下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有( )。

　　A. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

　　B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

　　C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

　　D. 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

　　E. 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

　　9. 下列关于VAR的说法，正确的有( )。

　　A. 均值VAR度量的是资产价值的相对损失

　　B. 均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

　　C. 零值VAR度量的是资产价值的相对损失

　　D. 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

　　E. VAR只用做市场风险计量与监控

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