11. 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA.相比，RAROC( )。

　　A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

　　C.RAROC =(收益-预期损失)÷ 经济资本

　　D.使银行不再注重盈利性

　　E.放弃了股东价值最大化的目标

　　12. 缺口分析的局限性包括( )。

　　A.计算复杂，应用不便

　　B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

　　D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　E.只能反映利率变动的短期影响

　　13. 下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有( )。

　　A.预期利率上升，固定利息买入者应将固定利率调为浮动利率

　　B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

　　C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

　　D.预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

　　E预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

　　14. 影响期权价值的主要因素包括( )。

　　A.标的资产的市场价格 B.期权的执行价格

　　C.期权的到期期限 D.标的资产价格的波动率、货币利率

　　E.标的资产历史平均收益率

　　15. 设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。

　　A.自身业务性质，规模和复杂程度

　　B.业务经营部门的过往业绩

　　C.工作人员的专业水平和经验

　　D.能够承担的市场风险水平

　　E.定价、估值和市场风险计量系统

　　16. 监管当局在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括( )。

　　A.高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

　　B.在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

　　C.在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

　　D.应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试

　　E.风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来

　　17. 以下关于市场风险计量方法的正确表述是( )。

　　A.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

　　B.缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法

　　C.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

　　D.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

　　E.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

　　18. 负责市场风险管理的部门履行的具体职责包括( )。

　　A.拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批

　　B.识别、计量和监测市场风险

　　C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况

　　D.设计、实施事后检验和压力测试

　　E.向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

　　19. 以下关于利率互换表述正确的是( )。

　　A、假设某机构有固定利息收入，如果预测到利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率

　　B、假设某机构有固定利息收入，如果预测到利率在未来将下降，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率

　　C、假设某机构有固定利息收入，如果预测到利率在未来将上升，那么不用进行利率互换

　　D、假设某机构有固定利息收入，如果预测到利率在未来将下降，那么不用进行利率互换

　　E、假设某机构有固定利息收入，无论预测利率在未来上升或下降，都不需进行利率互换

　　20. 以下属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是( )。

　　A.外币存款 B.外币贷款

　　C.外币债券投资 D.外汇远期的买卖

　　E.跨境投资

　　21. 以下属于市场风险报告包括的内容的是( )。

　　A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

　　B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平

　　C.市场风险头寸和市场风险水平的结构分析

　　D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

　　E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

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