三、 判断题

　　1.由于黄金是一种贵金属，因此黄金价格波动带来的市场风险属于商品风险。( )

　　2.资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。( )

　　3.在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都小得多，则说明市场风险计量模型更可靠。( )

　　4.欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约。 ( )

　　5. 银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。( )

　　6. 买方期权对期权买方来说是迈入一个卖出交易标的物的权利。( )

　　7. 中国银行监管部门下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定交易账户中的所有项目均应按照市场价格计价。( )

　　8. 大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。( )

　　9. 市场价值一般可以代表公允价值。( )

　　10. 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。( )

　　11. 交易项目中的头寸只能按市场价格计价(Mark to Market)。( )

　　12. 巴塞尔委员会 2004年的《巴塞尔新资本协议》对其1996年《资本协议市场风险补充规定》中的交易账户定义进行了修改，修改后交易账户的定义为：交易账户纪录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。( )

　　13. 市场风险管理是基于名义价值进行的。( )

　　14. 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时都能处理“肥尾”现象。( )

　　15. 商业银行可以采用自下而上法，根据各业务单位的实际风险状况计算其所占用的经济资本。( )

　　16. 远期外汇交易是最常用的规避汇率风险、固定外汇成本的方法。( )

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