二、多项选择题

　　1

　　[答案]：CDE

　　[解析]：远期合约中交易时间是确定的，期货合约交易价格是确定的，所以选项AB说法都有错误。参见教材P151-152

　　2

　　[答案]：ABDE

　　[解析]：久期的数学公式为：dP/dy = - D×P/(1+Y)

　　参见教材P166

　　3

　　[答案]：ABE

　　[解析]：敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口+其他。参见教材P165

　　4

　　[答案]：ABCDE

　　[解析]：参见教材P149

　　5

　　[答案]：ABDE

　　[解析]：市场价格包括利率、汇率、股票价格和商品价格。参见教材P147

　　6

　　[答案]：ABC

　　[解析]：如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该短。如果模型的使用者是监管者，时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点。参见教材P172-173

　　7

　　[答案]：ACDE

　　[解析]：方差—协方差法不能度量非线性金融工具的风险，这是方差—协方差法的缺点。所以不选B。参见教材P174

　　8

　　[答案]：ABC

　　[解析]：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。选项DE说法有误。参见教材P167

　　9

　　[答案]：ABCD

　　[解析]：远期净敞口头寸中的远期合约不包括期权合约，选项E错误。参见教材P165

　　10

　　[答案]：ABCDE

　　[解析]：参见教材P167-168

　　11

　　[答案]：BCDE

　　[解析]：商业银行市场风险控制手段包括限额管理和风险对冲。其中选项BCD都属于限额管理的内容。参见教材P182-184

　　12

　　[答案]：ABDE

　　[解析]：股指期货是以股票指数为标的的期货合约，不是以股票为标的，选项C说法错误。参见教材P152。

　　2011银行从业《风险管理》讲义及习题汇总

　　2011银行从业资格考试《风险管理》精讲笔记汇总

　　2011银行从业资格考试《风险管理》必做100道题

　　2011年银行从业资格考试报名时间有调整